4 / 9
Т.И. Кузнецова, Е.Н. Лобачёва, Н.Ю. Цельсов
4
Гуманитарный вестник
# 2
⋅
2016
ДС + КФВ
Собственные средства
Кал =
;Кфн =
100%;
Окс
Итог баланса
ДС + КФВ + ДЗ + ЗЗ
ДС + КФВ + ДЗ
Ктл =
; Ккл =
,
Окс
Окс
где ДС — денежные средства; КФВ — краткосрочные финансовые
вложения; Окс — краткосрочные обязательства; ДЗ — дебиторская
задолженность; ЗЗ — запасы и затраты.
Пятый и шестой коэффициенты представляют собой оценку
уровня регионального риска для данного заемщика. Коэффициент
перекредитованности показывает долю расходов, затрачиваемых ре-
гионом на обслуживание долга. Высокая доля средств (более 2 %),
ежегодно расходуемая регионом на долговые выплаты, позволяет
сделать вывод о перекредитованности региона, а значит и о высоких
кредитных рисках. Платежеспособность населения характеризуется
долей себестоимости оплаты коммунальных услуг населением реги-
она. Чем ниже уровень оплаты услуг населением, тем выше кредит-
ный риск региона.
Др
Сб ЖКХ
Кпр =
; Кпн =
,
Ор
Об пл
где Др — расходы на обслуживание долга; Ор — общие расходы ре-
гиона; Сб ЖКХ — себестоимость услуг ЖКХ; Об пл — общие пла-
тежи населения.
Седьмой коэффициент есть отношение количества вовремя вы-
плаченных кредитов к общему числу ссудных сделок заемщика. Дан-
ный показатель позволяет учитывать надежность и репутацию по-
тенциального клиента как параметр статистической модели:
Вкр
Кри =
,
Окр
где Вкр — количество вовремя выплаченных кредитов; Окр — общее
количество кредитных сделок.
Нейронная сеть, распределяющая заемщиков на три класса по-
средством значений данных семи параметров, является частным слу-
чаем нейронных сетей Т. Кохонена [7].
Сети Т. Кохонена решают задачу кластеризации (рис. 2) входных
векторов, что подразумевает выполнение сбора данных, содержащих
информацию о выборке объектов, и распределение объектов в срав-
нительно однородные группы.